Russian
| English
"Куда идет мир? Каково будущее науки? Как "объять необъятное", получая образование - высшее, среднее, начальное? Как преодолеть "пропасть двух культур" - естественнонаучной и гуманитарной? Как создать и вырастить научную школу? Какова структура нашего познания? Как управлять риском? Можно ли с единой точки зрения взглянуть на проблемы математики и экономики, физики и психологии, компьютерных наук и географии, техники и философии?"

«ОДУРАЧЕННЫЕ СЛУЧАЙНОСТЬЮ. СКРЫТАЯ РОЛЬ ШАНСА НА РЫНКАХ И В ЖИЗНИ» 
Нассим Николас Талеб

усердствовал в клубе здоровья, я часто слышал такое утверждение: «реальный рынок сейчас ниже только на 10%

от максимума, в то время, как средняя акция понизилась приблизительно на 40% от своих максимумов». Это

утверждение предназначалось для того, чтобы показать глубокие неприятности или аномалии — некоторые

предвестники медвежьих рынков. Нет никакой несовместимости между фактом, что средняя акция ниже на 40%

от максимума в то время, как среднее число всех акций (то есть рынок) — ниже лишь на 10% от его собственных

вершин. Надо полагать, что акции не достигали своих максимумов все сразу, в то оке самое время. Учитывая,

что акции не коррелированны на 100%, акция А могла бы достичь своего максимума в январе, акция В могла бы

достигнуть своей вершины в апреле, а среднее из этих двух акций А и В могло бы достигнуть своего максимума

в некоторое время, в феврале. Кроме того, в случае отрицательно коррелированных акций, если акция А — в ее

максимуме, когда акция В — в ее минимуме, тогда они обе могли бы быть ниже на 40 % от их вершины, когда

рынок акций находится в его максимуме! В соответствии с законом вероятности, называемом распределение

максимума случайных переменных, максимум среднего числа обязательно менее волатилен, чем средний

максимум.

 

Вы должны быть мертвы к настоящему времени

 

Сразу вспоминается другое распространенное нарушение законов вероятности телевизионными (лучшее

эфирное время) финансовыми экспертами, которых, видимо, отбирают по внешности, обаянию и их

презентационным навыкам, но, явно, не благодаря их острому уму. Например, ошибка, которую я, обычно, замечал в

репликах видных телевизионных финансовых гуру, звучит следующим образом: «Средний Американец, как

ожидается, будет жить 73 года. Поэтому, если вам 68, то вы можете ожидать, что проживете еще пять лет и

должны планировать соответственно». Они входят в точные предписания того, как человек должен

инвестировать с пятилетним временным горизонтом. А что, если вам 80? Будет ли ожидание

продолжительности вашей жизни — минус семь лет? Эти журналисты путают безусловную и условную

вероятность продолжительности жизни. При рождении, ваша безусловная ожидаемая продолжительность жизни

может быть 73 года. Но поскольку вы стареете и не умираете, ваша ожидаемая продолжительность жизни

увеличивается наряду с вашей жизнью. Почему? Поскольку другие люди, умерев, заняли ваше место в статистике,

для среднего значения ожидания. Итак, если вам 73 и вы находитесь в добром здравии, вы можете все еще

иметь, скажем, девять лет в ожидании. Но ожидание изменилось бы и в 82 вы будете иметь еще пять лет, если

конечно вы все еще живы. Даже в 100 лет человек все еще имеет положительное условное ожидание жизни. Такое

утверждение, если подумать, не слишком отличается от того, которое говорит: наше операция имеет смертность 1

%. Поскольку мы прооперировали 99 пациентов с большим успехом, а вы наш 100-ый, следовательно, вы имеете

100% вероятность смерти на столе.

Телевизионные финансовые планировщики могут запутать несколько человек. Это довольно безопасно. Но

гораздо более тревожно, что информация поставляется непрофессионалами профессионалам. И сейчас речь пойдет о

журналистах.

 

Блумберговские объяснения

 

На моем столе стоит машина, называемая В1оотberg™ (в честь легендарного основателя Майкла Блумберга).

Она работает, как служба безопасной электронной почты, информационная служба, инструмент получения

исторических данных, система построения графиков, оказывает неоценимую аналитическую помощь и, не в

последнюю очередь, является экраном, где я могу видеть цены ценных бумаг и валют. Я настолько увлечен ею, что не

могу работать без нее, поскольку иначе чувствовал бы себя, отрезанным от остальной части мира. Я использую её,

чтобы войти в контакт с моими друзьями, подтверждать время встреч и решать некоторые из тех интересных

проблем, которые придают определенную остроту нашей жизни. Так или иначе, трейдеры, которые не имеют

адреса в системе Bloomberg, не существуют для нас (они вынуждены обращаться за помощью к более

плебейскому Интернету). Но есть один аспект Bloomberg, без которого я бы обошелся: комментарии

журналистов. Почему? Потому, что они участвуют в объяснении вещей и увековечивают путаницу между правой

и левой колонками (таблицы 1) самым серьезным образом. Bloomberg — не единственный нарушитель

спокойствия; хорошо, что я еще не был подвергнут атакам деловых разделов газет в течение прошлого

десятилетия, предпочитая читать хорошую прозу вместо этого.

Когда я пишу эти строки, я вижу следующие заголовки на моем Bloomberg:

=>Доу поднялся на 1.03 на более низких ставках процента

=> Доллар упал на 0.12 иены на более высоком активном сальдо Японии

И так далее, целую страницу. Если я правильно понимаю, то журналист утверждает, что обеспечил

объяснение кое-чему, что равняется совершенному шуму. Движение 1.03 для Доу, который равен сейчас 11,000,

составляет меньше, чем 0.01%. Такое движение не подтверждает предложенного объяснение. Там нет ничего,

что честный человек может пробовать объяснить; не существует никаких причин. Но подобно профессорам-

новичкам сравнительной литературы, журналисты получают зарплату за то, чтобы обеспечивать объяснения и

поэтому с удовольствием и готовностью обеспечат их. Единственное решение для Майкла Блумберга -

прекратить платить журналистам за предоставление комментария.

Значимость: Почему я решил, что это был совершенный шум? Возьмем простую аналогию. Если вы с другом участвуете в гонке на горных велосипедах поперек Сибири и, месяцем позже, побиваете его

одной единственной секундой, вы, очевидно, не можете хвастаться, что вы быстрее, чем он. Возможно, вам что-

то помогло или, может быть, это всего лишь случайность, и ничего больше. Та секунда, сама по себе,

недостаточно существенна для того, чтобы сделать вывод. Я не стал бы писать в моем ежедневнике:

велосипедист А лучше, чем велосипедист В потому, что он питается шпинатом, принимая во внимание, что

велосипедист В сидит на диете, богатую морковкой. Причина, по которой я делаю этот вывод в том, что он

побил его на 1,3 секунды в 3,000-мильной гонке. Если бы различие их результатов равнялось одной неделе, тогда я

мог начать анализировать, является ли морковь причиной, или есть другие факторы.

Причинность: существует другая проблема — даже принимая статистическую значимость, мы вынуждены

принять причину и эффект, что означает связь события на рынке с предложенной причиной. «После этого, значит

вследствие этого» (лат.). Скажем в больнице А родилось 52% мальчиков, а в больнице В родилось, в том же самом

году, только 48%. Могли бы вы сказать, что у вас родился мальчик потому, что это произошло в больнице? А?

Причинность может быть весьма сложной. Очень трудно выделить отдельную причину, когда есть множество

других. Это называется многовариантным анализом. Например, если рынок акций может реагировать на

американские внутренние ставки процента, на соотношение доллара против иены и доллара против европейских

валют, на европейские рынки акций, на баланс платежей Соединенных Штатов, на инфляцию Соединенных

Штатов и другую дюжину основных факторов, то журналисты должны рассматривать все эти факторы,

смотреть на их исторический эффект, и изолированный, и совместный, смотреть на стабильность такого влияния,

и потом, после статистического испытания, выделить фактор, если это возможно сделать. Наконец, надлежащая

степень доверия должна быть присвоена самому фактору; если она меньше, чем 90% история была бы мертва. Я

могу понять, почему Юм был чрезвычайно увлечен причинностью и не принимал такие заключения без этого.

У меня есть уловка, чтобы узнать, происходит ли что-то реальное в мире. Я установил свой монитор

Bloomberg так, чтобы он показывал цену и процентное изменение всех имеющих отношение к ней других цен

в мире: валюты, акции, ставки процента и товары. Поскольку я смотрю на эту же самую установку в течение

нескольких лет и держу валюты в верхнем левом углу, а различные рынки акций справа, то я сумел выстроить

инстинктивный путь понимания того, что происходит (если происходит) что-нибудь серьезное. Уловка в том,

что надо смотреть только на большие процентные изменения. Если актив не двигается больше, чем его обычные

ежедневные изменения в процентах, событие считается шумом. Процентные движения — это размер заголовков на

экране. Вдобавок, интерпретация не линейна: движение на 2% не вдвое существенней, чем изменение на 1%, скорее,

оно более значительно раза в четыре. Заголовок, говорящий об изменении Доу на 1.3 пункта на моем экране сегодня

имеет меньше чем одну миллионную значимости его серьезного снижения на 7% в октябре 1997. Люди могли

бы спросить меня: почему я хочу, чтобы каждый немного изучал статистику? Ответ в том, что слишком много людей

читают объяснения журналистов. Мы не можем инстинктивно понять нелинейный аспект вероятности.

 

Методы фильтрации

 

У инженеров существуют методы для очистки сигнала в данных от шума. Случалось ли вам когда-либо,

разговаривая с кузеном из Австралии или с Южного полюса, различать атмосферные помехи телефонной

линии и голос вашего корреспондента? Метод состоит в том, чтобы полагать, что маленькое изменение

амплитуды с большей вероятностью является следствием шума, а вероятность того, что это изменение является

сигналом, увеличивается по экспоненте, с увеличением магнитуды этого изменения. Метод называется сглаживанием и

показан на рисунках ниже. Но наша слуховая система неспособна к исполнению такой функции сама по себе.

Аналогично, наш мозг не может видеть различий между существенным изменением цен и простым шумом,

особенно, когда это совмещается с не приглаженным журналистским шумом.

 

Мы не понимаем уровни доверия

 

Профессионалы забывают следующую реальность. Не оценка или прогноз имеют большое значение, а уровень

доверия к этому мнению. Положим, вы собираетесь в поездку осенним утром и вам необходимо сформулировать предположение о погодных условиях до упаковки багажа. Если вы ожидаете, что температура будет 17 градусов, плюс-минус 2-3 градуса (скажем, в Аризоне), то вы не стали бы брать никакой зимней одежды и никакого

портативного электрического обогревателя. А что, если вы собираетесь в Чикаго, где, как вам сказали, погода может

изменяться на 10 градусов, даже будучи в настоящий момент 17? Вы были бы должны упаковать и зимнюю, и летнюю

одежду. Здесь ожидание температуры не слишком важно относительно выбора одежды — имеет значение только

возможное изменение. Теперь, когда вам сказали, что изменения могут достигать 10 градусов, ваше решение о том,

что упаковывать заметно изменилось. Теперь давайте пойдем дальше. Что, если вы собираетесь на планету, где

предполагается также 17 градусов, но плюс-минус 100? Что бы вы упаковывали?

Можно видеть, что моя активность на рынке мало зависит от моего предположения о том, куда рынок идет. Но

очень сильно зависит от степени ошибки, которую я допускаю вокруг такого уровня доверия.

 

Признание

 

Мы закрываем эту главу следующей информацией: я рассматриваю себя столь же склонным к глупости, как и

любой другой человек, которого я знаю, несмотря на мою профессию и время, потраченное на строительство моих

знаний относительно предмета. Но есть исключение: я знаю, что я очень, очень слаб на этот счет. Моя

человеческая суть будет пытаться мешать мне — я должен быть начеку. Я был рожден, чтобы быть одураченным

случайностью. Это будет исследовано в части III.

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

 

Воск в моих ушах – жизнь со случайностями

 

Одиссей, герой Гомера, имел репутацию человека, использующего хитрости, чтобы одолевать более

сильных противников. Я нахожу, что наиболее захватывающее использование такой хитрости происходило не

против другого противника, а против него самого.

В главе 12 Одиссеи, на острове, находившемся недалеко от скал Сциллы и Харибды, герой сталкивается с

сиренами. Известно, что их песни погружают моряков в безумие, непреодолимо заставляя их бросаться в

море рядом с островом сирен и погибать. Неописуемая красота песен сирен противопоставляется с

бесформенными трупами моряков, которые заблудились в море вокруг этого острова. Одиссей,

предупрежденный Цирцеей, изобретает следующую уловку. Он заполняет уши всех его людей воском, до

полной глухоты, и заставляет их привязать его к мачте. Моряки строго приказано не освобождать его. По

мере приближения к острову сирен, море успокаивается, и по воде плывут звуки музыки, столь

восхитительные, что Одиссей пытается освободиться от пут, расходуя необычное количество энергии, чтобы

развязать себя. Его люди связывают его еще сильнее, пока они благополучно не миновали полосу

отравленных звуков.

Первый урок, который я извлек из этой истории — не надо даже пытаться быть Одиссеем. Он -

мифологический персонаж, а я — нет. Он может быть привязанным к мачте, а я могу только достигнуть уровня

моряка, который должен заполнять свои уши воском.

 

Я не столь разумен

 

Крещение в моей карьере в случайности, произошло тогда, когда я понял, что я недостаточно разумен и

недостаточно силен, чтобы даже пытаться бороться с моими эмоциями. Кроме того, я верю, что нуждаюсь в своих

эмоциях, чтобы формулировать мои идеи и получать энергию для их выполнения.

Я лишь достаточно разумен, чтобы понять, что я имею предрасположение быть одураченным случайностью, и

принять тот факт, что я являюсь довольно эмоциональным. Я нахожусь во власти своих эмоций, но как эстет, я

счастлив от этого факта. Я точно такой же, как каждый отдельный персонаж, кого я высмеял в этой книге. И не

только. Я могу быть даже хуже них потому, что может быть отрицательная корреляция между верованиями и

поведением (вспомним Поппера-человека). Различие между мной самим и теми, кого я высмеиваю в том, что я

пытаюсь быть осведомленным об этом. Независимо от того, как долго я изучаю и пытаюсь понять вероятность, мои

эмоции ответят на любой набор вычислений то, что мои невежественные гены хотят, чтобы я сделал. Если мой

мозг может определить различие между шумом и сигналом, то мое сердце не может.

Такое невежественное поведение охватывает не только вероятность и случайность. Я не думаю, что

достаточно разумен, чтобы не обращать внимания на невоспитанного водителя, который сигналит мне одной

наносекундой позже того, как зажегся зеленый сигнал светофора. Я полностью признаю, что такой гнев

самоубийственен и не дает никакого преимущества, и что если бы я давал волю своему гневу по поводу каждого

идиота вокруг меня, делающего что-то подобное, я давно был бы мертв. Эти маленькие ежедневные эмоции не

рациональны. Но мы нуждаемся в них, чтобы функционировать должным образом. Мы предназначены, чтобы

отвечать на враждебность враждебностью. У меня достаточно врагов, чтобы добавить немного специй в мою

жизнь, но мне иногда жаль, что у меня нет еще нескольких (я редко хожу в кино и нуждаюсь в развлечениях). Жизнь

была бы невыносимо вежливой, если бы мы не имели никаких врагов, на которых можно тратить впустую усилия и

энергию.

Хорошие новости в том, что есть уловки. Одна такая уловка -необходимо избегать контакта глазами (через

зеркало заднего обзора) с другими людьми в таких случаях, как ситуации дорожного движения. Я пытаюсь

вообразить, что другой человек -марсианин, а не человек. Это иногда работает — но это работает лучше всего,

когда человек представляет другую разновидность. Как? Я — энергичный дорожный велосипедист. Недавно,

когда я ехал наряду с другими велосипедистами, замедляя дорожное движение в сельской местности, маленькая

женщина в гигантской машине открыла свое окно и сыпала на нас проклятия. Мало того, что это не расстроило

меня, но я даже не прерывал своих мыслей, чтобы обратить на неё внимание. Когда я еду на своем велосипеде,

люди в больших грузовиках стали разновидностью опасных животных, способных угрожать мне, но

неспособных рассердить меня.

У меня есть, как у любого человека с собственным сильным мнением, коллекция критиков среди академиков от

финансов и экономистов, раздраженных моими нападками на неправильное употребление ими вероятности и

недовольных моих объявлением их, как псевдоученых. Я неспособен сдержать своих эмоций при чтении их

комментариев. Лучшее, что я могу сделать — просто не читать их. Аналогично, с журналистами. Нечтение

обсуждений ими рынков экономит мне множество эмоциональной энергии. Я буду делать то же самое с рецензиями

на эту книгу. Воск в моих ушах.

 

Немая команда Одиссея

 

Вспомните, что достижение, которым я горжусь больше всего — это мое отлучение себя от телевидения и

средств массовой информации. В настоящее время я отлучен настолько, что, фактически, мне требуется гораздо

больше энергии смотреть телевидение, чем исполнять любую другую деятельность, например, писать эту книгу.

Но это не пришло без ухищрений. Без ухищрений я не избежал бы токсичности информационной эры. В торговом

зале моей компании, в настоящее время, включен телевизор весь день с финансовым каналом новостей СМВС, на

котором комментатор сменяет комментатора, и руководитель компании сменяет другого руководителя. В чем

уловка? У меня полностью выключен звук. Почему? Потому, что когда телевизор молчит, бормочущий человек

выглядит смехотворно, полностью противоположно тому эффекту, как когда звук включен. Можно видеть человека

с двигающимися губами и искривлениями лицевых мускулов, принимающего себя всерьез — но не выходит

никакого звука. Мы визуально, но не аудиально запуганы, что вызывает диссонанс. Лицо спикера выражает

некоторое волнение, но так как звука не слышно, воспринимается точная противоположность. Это вид

контраста, который имел в виду философ Генри Бергсон в своем Трактате о смехе, с его известным

описанием разрыва между серьезностью джентльмена, собирающегося прогуляться по банановой кожуре и

смешном аспекте этой ситуации. Телевизионные ученые мужи теряют их запугивающий эффект; они даже

выглядят смешными. Они кажутся возбужденными чем-то, совершенно незначительным. Внезапно, ученые мужи

стали клоунами — это причина, по которой писатель Грэм Грин отказался идти на телевидение.

Идея отделить людей от языка возникла у меня, когда в поездке я слушал (жестоко страдая от смены

часового пояса) речь на языке, которого не понимаю без перевода. Так как у меня не было никакого возможного

предположения о предмете речи, анимированный оратор потерял большую долю своего достоинства.

Появилась идея, что возможно я могу использовать генетическую склонность, здесь предубеждение, чтобы

возмещать другую генетическую склонность, нашу предрасположенность принимать информацию всерьез. Кажется,

это работает.

Третья часть, заключение этой книги, представляет собой человеческий аспект действования в условиях

неуверенности. Я лично потерпел неудачу в попытке полной изоляции от случайности, но я придумал

несколько уловок.

 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

 

Приметы азартных игроков и голуби в коробке

 

Приметы игрока, наполняющие мою жизнь. Почему плохой английский язык водителя такси может

помочь вам сделать деньги. Почему я — дурак из дураков, за исключением того, что я знаю об этом. Что

делать с моей генетической непригодностью. Никаких коробок с шоколадом в моем торговом офисе.

 

Английский язык таксиста и причинность

 

Для начала, ретроспективный кадр к моим ранним дням в должности трейдера, в Нью-Йорке. В

начале своей карьеры я работал в Кредит Свисс Фёрст Бостон, тогда располагавшейся между 52-ой и 53-ей

улицей, между Парк-авеню и Мэдисон. Она называлось фирмой с Уолл-Стрит, несмотря на ее местоположение в

центре города — и я имел обыкновение утверждать, что работал «на Уолл-Стрит», хотя мне повезло побывать

физически на Уолл-Стрит всего лишь дважды. Это одно из наиболее отталкивающих мест, которые я посетил к

востоку от Ньюарка, в Нью-Джерси.

Тогда, мне шел третий десяток и я жил в забитой книгами (иначе, она была бы довольно голой) квартире в

верхней восточной стороне Манхэттена. Отсутствие мебели не было идеологическим: просто я никогда не мог дойти

до мебельного магазина, поскольку, в конечном счете, останавливался в книжном магазине по пути и тащил домой

мешки книг вместо этого. Как можно ожидать, на кухне отсутствовало любое продовольствие и любая форма

посуды, за исключением дефектной кофеварки, и я научился готовить совсем недавно…

Каждое утро я ездил на работу в желтом такси, которое высаживало меня на углу Парк-авеню и 53-ей

улицы. Шоферы такси в Нью-Йорке известны своей неукротимостью и универсальным незнанием

географии города, но, при случае, можно найти водителя такси, который может быть и не знаком с городом, и

скептиком в отношении всеобщности законов арифметики. Однажды я имел несчастье (или, возможно, удачу, как

мы увидим) ехать с водителем, который казался неспособным к пониманию никакого языка, известного мне, в том

числе и искаженного таксистами английского. Я пробовал помочь ему проехать на юг между 74-ой и 53-ей

улицами, но он упрямо продолжил поездку еще на один дополнительный квартал к югу, вынудив меня использовать

вход с 52-ой улицы. В тот день, мой торговый портфель сделал значительную прибыль, вследствие значительной

суматохи в валютах; тогда был лучший день моей юной карьеры.

На следующий день, как обычно, я вызвал такси от угла 74-ой улицы и 3-его авеню. Предыдущего водителя

нигде не было видно, возможно, его выслали назад, в его старую страну. Очень плохо. Я был охвачен,

необъяснимым желанием отплатить ему за услугу, которую он мне оказал, и удивить его гигантскими чаевыми.

Затем я поймал себя на том, что инструктирую нового шофера такси отвезти меня к северо-восточному углу 52-ой

улицы и Парк-авеню, точно там, где я был высажен днем ранее. Я был ошеломлен моими собственными словами …,

но было слишком поздно.

Когда я взглянул на свое отражение в зеркале лифта, я понял, что надел тот же самый галстук, что и вчера — с

пятнами кофе от неловкости предыдущего дня (моя единственная пагубная привычка — это кофе). Был кто-то во

мне, кто явно верил в сильную причинную связь между моим использованием входа, моим выбором галстука и

поведением рынка в предыдущий день. Я был встревожен тем, что действовал подобно фальшивке, подобно актеру,

который вжился в некоторую роль, которая была не его. Я чувствовал себя самозванцем. С одной стороны, я говорил

подобно человеку с сильными научными стандартами, вероятностнику, сосредоточенному на своем ремесле. С другой

стороны, я поддался суеверию точно так же, как эти трейдеры из биржевой ямы. Следующим шагом должен был

пойти купить гороскоп?

Небольшое размышление показало, что моя жизнь до тех пор управлялась умеренными суевериями. Моя

жизнь, эксперта в опционах и беспристрастного калькулятора вероятностей, рационального трейдера! Это был

не первый раз, когда я действовал исходя из умеренного суеверия безопасного характера, которое, я верил, было

привито мне моими Восточно-средиземноморскими корнями: никто не перехватывает солонку из руки другого

человека, которая может выпасть; каждый стучит по древесине после получения комплимента; плюс много других

Ливанских верований, передаваемых в течение нескольких дюжин столетий. Но подобно многим вещам, которые

назревают и распространяются вокруг древнего водоема, эти верования, я воспринимал с колеблющейся смесью

торжественности и недоверия. Мы рассматриваем их скорее как ритуалы, чем истинно важные действия,

предназначенные предотвращать нежелательные повороты богини Фортуны — суеверие может внести некоторую

поэзию в ежедневную жизнь.

Волнующая часть была в том, что это был первый раз, когда я заметил суеверие, вползающее в мою

профессиональную жизнь. Моя профессия — действовать подобно страховой компании, строго вычисляя шансы,

основываясь на хорошо определенных методах и делая прибыль потому, что другие люди менее строги, ослеплены

некоторым «анализом» или действуют с верой, что они избраны судьбой. Но было слишком много случайности,

затапливающей мои занятия.

Я обнаружил, что быстро накапливаю то, что называется «приметами азартных игроков», скрыто

развивающихся в моем поведении, хотя минутные и едва обнаружимые. До тех пор, эти маленькие приметы

избегали меня. Казалось, что мой мозг постоянно пробовал обнаруживать статистическую связь между

некоторыми выражениями моего лица и результирующими событиями. Например, мой доход начал увеличиваться

после того, как я обнаружил у себя небольшую близорукость и стал носить очки. Хотя очки были ни необходимы,

ни даже полезны, за исключением езды за рулем ночью, я держал их на носу, так как я подсознательно действовал

так, будто верил в связь между выполнением работы и очками. Для моего мозга такая статистическая

ассоциация была поддельной, вследствие небольшого размера выборки и все же этот врожденный

статистический инстинкт, казалось, не извлекал пользу из моего опыта в тестировании гипотез.

Игроки, как известно, развивают в себе некоторые поведенческие сдвиги в результате некоторой

патологической ассоциации между результатом пари и неким физическим движением. «Азартный игрок» является

наиболее уничижительным термином, который может использоваться в моей профессии, связанной с

производными. Для меня, азартная игра на деньги определяется, как деятельность, в которой агент получает острые

ощущения при сопоставлении случайного результата, независимо от того, сложены ли шансы в его пользу или

против него. Даже когда шансы явно сложены против игрока, он иногда переоценивает свои шансы, полагая,

что его некоторым манером выбрала судьба. Это проявляется в самых искушенных людях, которых можно

встретить в казино, где их, обычно, нечасто встретишь. Я даже сталкивался с экспертами мирового класса по

вероятности, которые имели на стороне привычку играть на деньги, пуская все их знание по ветру. Например,

мой бывший коллега и один из наиболее интеллектуальных людей, которых я когда-либо встречал, часто ездил в

Лас-Вегас, и, казалось, был этакой индюшкой, которой казино обеспечивало роскошный номер в отеле и транспорт.

Он даже консультировался с гадалкой перед открытием больших торговых позиций и пробовал получить

возмещение этих расходов у нашего работодателя.

 

Эксперимент Скиннера с голубями

 

В 25 лет я ничего не знал о поведенческих науках. Я был одурачен моим образованием и культурой, поверив,

что мои суеверия были культурны, и что, следовательно, они могли быть отброшены через осуществление так

называемой причины. Взятая на базовом уровне общества, современная жизнь устранила бы их, по мере

проникновения в нее науки и логики. Но в моем случае, когда я, через какое-то время, становился более искушенным,

прорывались шлюзы случайности, и я становился еще более суеверным.

Эти суеверия должно быть биологические, но я был воспитан в эре, когда догматично считалось, что это было

воспитание, редко природа, что уже являлось нарушением. Ясно, что не было ничего культурного в связи между

ношением мною очков и случайным результатом рынка. Не было ничего культурного в связи между использованием

определенного входа с улицы и результатами моей работы, в качестве трейдер. Не было ничего культурного в моем

ношении того же самого галстука, что день назад. Кое-что в нас не развилось должным образом в течение прошедшей

тысячи лет, и я имел дело с остатками нашего старого сознания.

Чтобы исследовать мысль далее, мы должны посмотреть на такие же формирования причинных ассоциаций у

более низких форм жизни. Известный физиолог из Гарварда Б.Ф. Скиннер построил коробку для крыс и

голубей, оборудованных выключателем, которым голубь мог оперировать своим клювом. Кроме того,

электрический механизм поставлял продовольствие в коробку. Скиннер разработал коробку, чтобы изучать наиболее

общие свойства поведения группы нелюдей, но в 1948 у него возникла блестящая идея сосредоточиться на поставке

корма. Он запрограммировал коробку, чтобы давать корм голодным птицам наугад.

Он увидел весьма удивительное поведение со стороны птиц: они развили чрезвычайно сложный тип танца

дождя, в ответ на предложенные им статистические машины. Одна птица ритмично качала головой против

определенного угла коробки, другие крутили головами против часовой стрелки; буквально все птицы

развили определенный ритуал, который стал прогрессивно ассоциироваться в их мозгу с подачей им

корма.

Эта проблема имеет более волнующее расширение: мы не созданы, чтобы смотреть на вещи независимо

друг от друга. При рассмотрении двух событий А и В, трудно не предположить, что А является причиной В, В

вызывает А, или обе причины вызывают друг друга. Наше внутреннее предубеждение должно немедленно

установить причинную связь. В то время как для подающего надежды трейдера это вряд ли будет стоить

больше, чем несколько монет в плате за такси, такая склонность может привести ученого к ложным выводам.

Поскольку тяжелее действовать, будучи неосведомленным, чем считая себя умным: ученые знают, что

эмоционально тяжелее отклонить гипотезу, чем принять её (что называется ошибкой типа I и типа II) — весьма

трудный вопрос, когда мы имеем такие поговорки, как «счастлив тот, кто понимает скрытые причины (лат.)».

Это очень трудно для нас, просто замолчать. Мы не сделаны для этого. Поппер или нет, мы принимаем все

слишком серьезно.

 

Возвращение Филострата

 

Я не предложил никакого решения проблемы статистического заключения при низком

разрешении. Я обсуждал в главе 3 техническое различие между шумом и значением — но пришло время

обсуждать исполнение. Греческий философ Пиррхо, который выступал в защиту хладнокровной и безразличной

жизни, критиковался за неудачную попытку сдержать свое самообладание в течение критического

обстоятельства (его преследовал вол). Его ответ был таков, что иногда очень трудно избавить себя от своей

человеческой сущности. Если Пиррхо не может не быть человеком, я не вижу причин, почему остальная часть

нас должна напоминать рационального человека, который совершенно действует в условиях

неуверенности, как это представляется в соответствии с экономической теорией. Я обнаружил, что многие из

рационально полученных результатов, использующих мои вычисления различных вероятностей, не

воспринимаются достаточно глубоко, чтобы воздействовать на мое собственное поведение. Другими словами, я

действовал подобно доктору в главе 11, который знал о 2% вероятности болезни, но так или иначе, невольно

обращался с пациентом, как будто наличие у него болезни имело вероятность 95%. Мой мозг и мой инстинкт не

действовали сообща.

Детали следующие. Как рациональный трейдер (все трейдеры хвастаются, что это так) я полагаю, что

есть различие между шумом и сигналом, и что шум должен игнорироваться, в то время как сигнал должен

восприниматься всерьез. Я использую элементарный, (но устойчивый) метод, который позволяет мне вычислять

ожидаемое отношение шума и сигнала любого колебания в моей торговой работе. Например, после

регистрации прибыли 100,000$ при данной стратегии, я могу назначить 2% вероятность гипотезе, что стратегия

является прибыльной и 98% вероятность — гипотезе, что такое исполнение может быть результатом простого

шума. Прибыль в 1,000,000$, с другой стороны, удостоверяет, что стратегия — прибыльная с вероятностью 99%.

Рациональный человек действовал бы соответственно при выборе стратегий и поддавался бы своим эмоциям в

соответствии с его результатами. И все же я испытывал приливы радости от результатов, которые, я знал, были

простым шумом, и чувствовал себя несчастным от результатов, которые не несли даже небольшой степени

статистического значения. Я не могу помочь этому, но я эмоционален и получаю большую часть своей энергии

из своих эмоций. Так что приручение моего сердца не является решением.

Поскольку мое сердце, кажется, не соглашается с моим мозгом, я должен предпринять серьезные меры,

чтобы избежать иррациональных торговых решений, а именно, запретить себе доступ к отчету о моих

результатах, до тех пор, пока они не превысят предопределенный порог. Такой подход не отличается от

расхождения между моим мозгом и моим аппетитом, когда идеть речь о потреблении шоколада. Я, в общем,

справляюсь с этим, устанавливая, что под моим рабочим столом нет никаких коробок с шоколадом.

Одни из наиболее раздражающих бесед, которые я вел, происходили с людьми, которые читали мне лекции

о том, как я должен вести себя. Большинство из нас знает очень хорошо, как мы должны вести себя.

Проблемой является выполнение, а не отсутствие знания. Меня утомили морализирующие тугодумы, которые

пичкают меня банальностями, типа, надо чистить зубы, регулярно есть яблоки и посещать гимнастический зал. На

рынках рекомендация была бы такой: игнорировать шумовую компоненту в результатах. Мы нуждаемся в уловках, но

перед этим мы должны принять тот факт, что являемся простыми животными, требующими более низких форм

уловок, чем лекции.

Наконец, я рассматриваю себя удачно избежавшим склонности к сигаретам. Лучший способ понять, как

мы можем быть рациональны в нашем восприятии рисков и вероятностей и, в то же самое время, быть дураками,

действуя в их окружении -побеседовать с курильщиком сигарет. Поскольку немногие курильщики остаются в

неведении того факта, что рак легкого поражает каждого третьего из их популяции. Если вы еще не убежденны,

посмотрите на беспорядочную курящую толпу около служебного входа Онкологического центра Кеттеринга в

верхневосточной стороне Нью-Йорк Сити. Вы увидите множество медсестер (и, возможно, докторов) стоящих у

входа с сигаретой в руке, в то время как подкатывают безнадежных пациентов для того, чтобы они их лечили.

 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

 

Карнид приходит в Рим: вероятность и скептицизм

 

Цензор Катон высылает Карнида. Монсеньер де Норпуа не помнит свои прежние мнения. Остерегайтесь

ученого. Женитьба на идеях. Тот же самый Роберт Мертон, помогающий автору основать его фирму. Наука

развивается от похорон до похорон.

Попросите вашего знакомого математика определить вероятность . Скорее всего, он покажет

в а м как е е вычислять. Как мы видели в главе 3, посвященной вероятностной интроспекции, вероятность

относится не к шансам, но к вере в существование альтернативного результата, причины или мотива.

Вспомните, что математика — это инструмент, чтобы размышлять, а не считать. Снова, давайте вернемся к

древним, для большего руководства — вероятности всегда рассматривались ими, как ничто вне предметного и

текучего измерения верований.

 

Карнид приходит в Рим

 

Около 155 до н.э., греческий постклассический философ Карнид из Кирены прибыл в Рим, в качестве

одного из трех афинских послов, которые пришли просить политического покровительства у Римского Сената.

На граждан их города был наложен штраф, и они хотели убедить Рим, что это было несправедливо. Карнид

представлял Академию, то самое открытое дискуссионное учреждение, где три столетия назад Сократ заставлял

своих собеседников убивать его, лишь бы что-нибудь возразить на его аргументы. Теперь она называлось Новой

Академией, была не менее дискуссионной и имела репутацию гнезда скептицизма в древнем мире.

В давно ожидаемый день его торжественной речи, он встал и произнес блестяще аргументированную речь,

восхваляющую правосудие и то, что оно должно быть на вершине людских мотиваций. Римская аудитория была

очарована. Это было не только его обаяние: аудиторию поколебала сила его аргументов, красноречие мысли,

чистота языка и энергия речи. Но это не было его целью.

На следующий день, Карнид возвратился, встал и доказал концепцию неуверенности в знании наиболее

убедительным возможным способом. Как? Перейдя к противоречию и опровержению не менее сильными

аргументами того, что он доказал убедительно днем ранее. Он сумел убедить ту же самую аудиторию на том же

самом месте, что правосудие должно быть низвергнуто вниз в списке мотиваций для человеческих свершений.

Теперь плохие новости. Катон старший («цензор») был среди той аудитории. Уже весьма старый и не более

терпимый, чем он был в течение своей службы цензором. Разгневанный, он убедил Сенат выслать этих трех послов,

чтобы их дух спора не запутывал молодежь Республики и не ослаблял военную культуру. (Катон запретил в течение

его службы цензором, всем греческим риторикам селиться в Риме. Он был слишком деловым типом человека,

чтобы принять их самосозерцательные изыски.)

Карнид был не первый скептик в классических временах, и не первый, кто преподал нам истинное понятие

вероятности. Но этот инцидент остается наиболее захватывающим в его воздействии на поколения риториков

и мыслителей. Карнид был не просто скептик, он был диалектик. Тот, кто никогда не согласится с любыми

предпосылками, исходя из которых он спорит, или с любым из заключений, которые он вывел из них. Он

стоял всю жизнь против высокомерной догмы и веры в одну единственную правду. Немного достойных мыслителей

соперничали с Карнидом в строгом скептицизме (сюда стоит включить средневекового арабского философа Аль-

Газали, Юма и Канта, но только Поппер сумел поднять его скептицизм до уровня всеобъемлющей научной

методологии). Поскольку главное учение скептиков было в том, что ничто не могло быть принято с уверенностью,

то могли быть сформированы выводы о различных степенях вероятности и они обеспечили руководящие

принципы. Ступая далее назад во времени, в поисках первых известных использований вероятностного

мышления в истории, мы находим, что оно появляется в шестом столетия (до н.э) в Греческой Сицилии. Там,

понятие вероятности использовалось в юридической практике самыми первыми риториками, которым, при

обсуждении случая, было необходимо показать существование сомнения относительно уверенности в обвинении.

Первым известным риториком был сиракузец по имени Коракс, который обучал людей спорить о вероятности. В

основе его метода лежало понятие наиболее вероятного. Например, право собственности на участок земли, в

отсутствие дополнительного информационного и физического свидетельства, должно переходить к человеку, чьё имя

наиболее известно в контексте этого участка. Один из его косвенных студентов, Горгиас, взял этот метод

аргументации в Афины, где он расцвел. Это установление таких наиболее вероятных понятий, которые научили нас

рассматривать возможные непредвиденные обстоятельства, как отличаемые и разделимые события с

вероятностями, соответствующими каждому из них.

 

Вероятность – дитя скептицизма

 

До тех пор, пока над средиземноморским бассейном не стало доминировать единобожие, которое вело к вере в

некоторую уникальную форму правды, (чтобы позже разродиться эпизодами коммунизма), скептицизм получил

распространение среди многих основных мыслителей и, конечно, проникал в мир. Римляне не имели религии самой

по себе: они были слишком терпимы, чтобы принять заданную правду. У них были собрания разнообразных

гибких и синкретических суеверий. Я не буду слишком вдаваться в теологию, но скажу, что мы были вынуждены

ждать в течение дюжины столетий в Западном мире, чтобы снова поддержать критическое мышление.

Действительно, по некоторой странной причине в течение средневековья арабы были критическими мыслителями

(через их постклассическую философскую традицию), когда христианская мысль была догматичной, затем,

после Ренессанса, роли полностью переменились, загадочным образом.

Одним античным автором, который обеспечивает нас свидетельством такого мышления является говорливый

Цицерон. Он предпочитал руководствоваться вероятностью, чем утверждать с уверенностью — очень удобно,

говорят некоторые, потому, что это позволило ему противоречить себе. Для нас, кто учился у Поппера оставаться

самокритичным, это может являться причиной уважать его больше, поскольку он не продолжал упрямо выражать

мнение из-за того простого факта, что он высказал его в прошлом. Действительно, ваш среднестатистический

профессор литературы обвинил бы его в противоречиях и перемене мнения.